Calcul de la volatilité implicite avec python et VBA

  La volatilité implicite est un concept fondamental dans le domaine de la finance et des marchés boursiers. Elle joue un rôle essentiel dans l’évaluation des options financières, offrant des indications cruciales sur les attentes du marché concernant la volatilité future des actifs sous-jacents. Comprendre la volatilité implicite est essentiel pour les investisseurs, les traders et les analystes financiers qui cherchent à évaluer le risque et à prendre des décisions éclairées. Qu&...

Jan. 9, 2024, 11:21 a.m.

Pricing lookback option by monte-carlo method using c++ within vba

Lookback options are financial derivatives that provide investors with an alternative approach to traditional options by allowing them to capitalize on optimal price movements in an underlying asset. They are exotic options traded on the OTC market that allow a buyer to minimize regret. In this tutorial, we'll explore two main types of lookback options: fixed strike and floating strike  and how to price them using C++ and VBA. Lookback option Known by various names such as hindsight option or path-dependent option, a lookback option provides the holder with the unique advantage...

Jan. 17, 2024, 5:40 p.m.

Implementation du modèle de black-schole en python par la methode du difference finie

D’une manière générale, la résolution analytique fournit traditionnellement une solution exacte aux modèles mathématiques. Souvent certains modèles dûs à leur complexité peuvent ne pas avoir des solutions analytiques. Aussi la précision peut ne pas être un critère fondamentale dans certains cas. Il s’avère alors utile de procéder par une solution approchées du problème d’où l’intérêt des méthodes numériques. Les m&eacut...

Jan. 9, 2024, 11:29 a.m.

Implémentation de l'arbre trinomial sur Hull-White en python

Introduction La connaissance de la forme future du taux relève d’une importance capitale en finance pour valoriser les actifs dérivées. Certains actifs financiers tels que les obligations incluent des options (tel qu’options de rachat, de prolongation, de rétraction ou même de conversion) qui les rendent plus attrayantes pour l’émetteur ou l’investisseur selon les cas. Ces options qui ne peuvent exister qu’a travers les obligations qui les portent sont difficile à évaluer au moment de l’émiss...

Jan. 9, 2024, 2:27 p.m.

Equilibrium option pricing: A Monte Carlo approach

In this project we aim to make a brief review of the paper "Equilibrium option pricing: A Monte Carlo approach" of A. Buchner , and make a numerical implementation of the proposed method. Options play a crucial role in the financial markets, from being an investor’s instrument of hedging and protection, to being a profitable instrument for speculation or directional trading. This way, multiple theories were developed in the tentative of finding their correct price, as known as fair-value, ranging from Louis Bachelier (1901) to the celebrity formula of Black-Scholes. Assuming ...

Jan. 12, 2024, 11:30 p.m.

Evolution des émissions obligataires des pays de la zone UEMOA

Les émissions obligataires sont des instruments de dette émis par des gouvernements ou des entités gouvernementales pour lever des fonds. Ces obligations peuvent être émises sur le marché intérieur ou international L'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) est une organisation économique régionale regroupant huit pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été créée dans le but de favoriser l'intégration économique et monétaire entre ses membres, a...

Jan. 14, 2024, 3:09 p.m.

Determination des formules des greeks option call européenne

Le modèle de Black-Scholes (du nom de Fischer Black et Myron Scholes) d’évaluation d’option est un modèle utilisé en mathématiques financières afin d’estimer en théorie la valeur d’une option financière, du type option européenne. En pratique, le prix des options étant généralement cotés et connus, ce modèle est alors principalement utilisé dans les salles de marché pour extraire la volatilité implicite d’un sous-jacent sur le marché. ...

Jan. 24, 2024, 10:44 p.m.

Régression linéaire multiple dans Excel

Ce tutoriel vous aidera à mettre en place et à interpréter une une régression linéaire en Excel. La régression linéaire est basée sur la méthode des moindre carrés. En utilisant la régression linéaire multiple, notre but est d’étudier comment la note d’un étudiant peut varier en fonction du temps de préparation (heure) et du nombre de matière, et si une relation linéaire a un sens. Il s’agit ici d’une régression linéaire multiple, car...

Jan. 9, 2024, 11:24 a.m.

Liste des émissions obligataires des pays de la zone UEMOA

L'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) est une organisation économique régionale regroupant huit pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été créée dans le but de favoriser l'intégration économique et monétaire entre ses membres, afin de renforcer la stabilité économique et promouvoir le développement durable dans la région. Les pays membres de l'UEMOA sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Nig...

Jan. 14, 2024, 2:41 p.m.

Complete Guide for Sending Emails from Excel Using VBA

VBA offers functionality to automate tasks within various Microsoft Office applications, including Outlook. Sending emails programmatically through Outlook using VBA can streamline communication processes. Using VBA in Excel along with Outlook's capabilities allows for efficient automation of email sending tasks directly from an Excel workbook. The provided below code snippets and considerations can be customized and enhanced to suit specific requirements for sending emails from Excel.   Before writing VBA code to send emails through Outlook, ensure that the "Microsoft O...

Jan. 10, 2024, 1:22 p.m.

Résolution analytique de l'équation de black-scholes detaillée

Le modèle de Black-Scholes (du nom de Fischer Black et Myron Scholes) d’évaluation d’option est un modèle utilisé en mathématiques financières afin d’estimer en théorie la valeur d’une option financière, du type option européenne. En pratique, le prix des options étant généralement cotés et connus, ce modèle est alors principalement utilisé dans les salles de marché pour extraire la volatilité implicite d’un sous-jacent sur le marché. ...

Jan. 13, 2024, 6:48 p.m.

Gestion des absences avec Excel et VBA

Introduction Pour une bonne gestion du personnel et de l’entreprise, il est important que l’employeur mette en place un processus de gestion des absences de salariés. Ce processus de gestion des absences en entreprise permet d’avoir un récapitulatif des différents motifs et dates d’absences des salariés afin de mieux organiser le travail au sein des différents services de l’entreprise. La gestion des absences en RH correspond au suivi des absences du personnel au sein d’une entreprise et peu importe le motif de l&rsqu...

Jan. 9, 2024, 11:16 a.m.